Identificabilidad en algunos modelos en series de tiempo.
DOI:
https://doi.org/10.22199/S07160917.1990.0016.00006Keywords:
Series de tiempo, Hankel, Modelos estocásticosAbstract
La estructura de un modelo en series de tiempo, en cuanto a su identificación, constituye un paso previo a la estimación de los parámetros que lo caracterizan.
En este artículo se presentan algunos de los métodos clásicos en series de tiempo con una notación no tradicional, los cuales se descompondrán siempre como una señal más un ruido. Se entregarán las ideas básicas (definiciones y teoremas) para determinar más adelante cuando un modelo es identificable utilizando el rango de la matriz de Hankel.
References
KAILATH, T. "Linear Systems". Prentice Hall, U.S.A., 1980.
SOLO, V. "Tapies in advanced time Series Analysis". Harvard University, Department of Statistics. Lectures presented at Primera Escuela de Invierno de Probabilidad y Estadística. Faculty of Mathematics, Department of Statistics, Pontificia Universidad Católica de Chile. July 1982.
SOLO, V. "Tapies in advanced time Series Analysis". Harvard University, Department of Statistics. Lectures presented at Primera Escuela de Invierno de Probabilidad y Estadística. Faculty of Mathematics, Department of Statistics, Pontificia Universidad Católica de Chile. July 1982.
Published
2018-04-02
How to Cite
[1]
I. G. Muñiz S. and J. Reyes R., “Identificabilidad en algunos modelos en series de tiempo.”, Proyecciones (Antofagasta, On line), vol. 8, no. 16, pp. 73-84, Apr. 2018.
Issue
Section
Artículos
-
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